Как бы ни хотелось, риск возникновения пожара имеется в любом строении, особенно если в нем имеется отопительное оборудование.
Любая баня, в первую очередь пожароопасная, даже если она русская. С другой стороны она более пожаробезопасная, чем финская сауна.